SMN Diversified Futures Fund
Der smn Diversified Futures Fund ist ein weltweit investierender Managed Futures Fonds. Der Fonds wurde im November 1996 aufgelegt und zeichnet sich durch einen sehr langen „Track Record“ aus. Das Investmentuniversum des Fonds umfasst aktuell über 200 Märkte aus den Sektoren Währungen, Zinsen, Aktienindizes, Agrargüter, Energie, Fleisch, Soft Commodities und synthetische Märkte (Kombinationen unterschiedlicher Marktinstrumente).
Der Handel erfolgt über börsengehandelte Futures Kontrakte und OTC Instrumenten (in ausgewählten Währungsmärkten aufgrund höherer Liquidität).
Sämtliche Handelsaktivitäten erfolgen automatisiert nach vorgegebenen Regeln der Handelssysteme. Interventionen seitens des Portfoliomanagements sind bewusst nicht vorgesehen, da die disziplinierte Umsetzung der Strategie eine große Stärke der Anlageklasse Managed Futures darstellt.
Risikomanagement hat bei der Entwicklung eines Handelssystems einen hohen Stellenwert. Sämtliche Handelsregeln sind darauf ausgelegt, Einzelmarkt- und Gesamtportfoliorisiken innerhalb streng definierter Bandbreiten zu halten. Ziel ist ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis des Fonds in unterschiedlichen Marktphasen.
Investmentstrategie
Der Begriff "Managed Futures" bezeichnet eine Anlageklasse, die zumeist dem Bereich der Hedgefonds zugeordnet wird. Die Anlagestrategie basiert auf systematisch quantitativen Handelsansätzen mit börsengehandelten Derivaten. Manager von Managed Futures Fonds sind aufgrund ihrer amerikanischen Berufsbezeichnung auch als "Commodity Trading Advisors - CTA" bekannt. Dieser Name leitet sich vom Handel mit Warenterminkontrakten ab, der in den Anfängen dieser Handelsstrategie den Schwerpunkt bildete. Da Futureskontrakte sowohl gekauft als auch verkauft ("Short-Selling") werden können, können Managed Futures Strategien sowohl in steigenden wie auch in fallenden Marktphasen Gewinne erzielen.
Die Vielfalt der gehandelten Märkte steigert die Diversifikation und bietet Zugang zu Märkten, die meist keine Berücksichtigung in einem Anlageportfolio finden.
Sämtliche Handelsmodelle von smn beruhen auf mittel- bis langfristiger Trendfolge. Dabei wird versucht mittels voneinander unabhängiger, quantitativer Systeme, Trends in verschiedenen Märkten zu identifizieren und in gewinnbringende Trades umzusetzen. Von zentraler Bedeutung ist das Risikomanagement mit dem Ziel, ein optimales Verhältnis von Ertrag und Risiko zu erreichen.
Performance
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FONDSDATEN
| RECHTSKONSTRUKTION: | SICAV, Luxemburg |
|---|---|
| VERWAHRSTELLE: | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| FONDSMANAGER: | SMN Investment Services GmbH (AIFM) |
| CLEARING BROKER: | Societe Generale International Limited (UK) Morgan Stanley & Co. International PLC |
| WIRTSCHAFTSPRÜFER: | Deloitte S.A., Luxembourg |
| STEUERLICHE VERTRETUNG: | Österreich, Deutschland |
| ZAHLSTELLE IN DER SCHWEIZ: | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| ISIN: | Aktienkategorie "1996": LU0070804173 Aktienkategorie "i14": LU1132156156 |
| BLOOMBERG CODE: | Aktienkategorie "1996": SMNDIVF LX Equity Aktienkategorie "i14": SMNDI14 LX Equity |
| ZEICHNUNG/RÜCKLÖSUNG: | jeden Freitag (sofern dieser ein Bankarbeitstag in Luxemburg ist) und am letzten Bankarbeitstag jeden Monats; Ankündigungsfrist 3 Tage |
| MINDESTINVESTMENT | Aktienkategorie "1996": EUR 100,- Aktienkategorie "i14": EUR 250.000,- |
| EMPF. ANLAGEHORIZONT: | Mind. 5 Jahre |